По итогам стресс-тестирования средний уровень достаточности основного капитала составил 15%, что значительно выше минимального норматива в 5,5%. Основное давление на капитал оказали кредитные и рыночные риски: снижение составило 5,8 и 3,2 процентных пункта соответственно. Особенно заметным стало влияние рыночного риска в связи с ростом ожидаемых процентных ставок. Однако потери были частично компенсированы доходами банков, что смягчило общий эффект на капитал на 7,4 п.п.
Регулятор также провел комплексную оценку банков по методике SREP (процесс надзорного анализа и оценки), в которую вошли оценка бизнес-модели, капитал, ликвидность и корпоративное управление. В 2024 году в процесс были вовлечены 21 банк. На основе SREP и регулярной оценки качества активов (AQR) впервые применены надзорные надбавки к нормативам достаточности капитала: от 0% до 6% — для участников AQR, и от 0% до 3% — для остальных. Фактические надбавки по итогам 2024 года составили от 0% до 4,5% в зависимости от риск-профиля.
Банки обязаны учитывать установленные надбавки при планировании бюджета, формировании стратегии и при проведении стресс-сценариев. Также они должны быть одобрены советом директоров. Несмотря на все регуляторные меры, банки сохраняют достаточный запас капитала и соблюдают минимальные нормативы, что подтверждает устойчивость сектора в условиях экономической турбулентности.
Подробные отчеты по итогам SREP, AQR и НСТ доступны на официальном сайте АРРФР.
Комментарии: 0